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保险学院教师张鹏成在《Astin Bulletin-The Journal of the International Actuarial Association》发表学术论文
2022年09月20日 13:19  单位 : 保险学院  撰稿 : 于新亮    浏览次 

 

近日,保险学院青年教师张鹏成作为第一作者撰写的论文A new multivariate zero-inflated hurdle model with applications in automobile insurance发表在《Astin Bulletin-The Journal of the International Actuarial Association》期刊上,该期刊为yb充值appA1类期刊,也是国际四大精算杂志之一。

该论文研究了车险数据中的多维零膨胀问题。论文利用随机表达形式,将一维情况下的零膨胀泊松模型和零膨胀负二项模型拓展到多维,并进一步提出了多维零膨胀栅栏模型。该模型在考虑多维零膨胀现象的同时,可灵活处理单维度的零索赔问题,并同时考虑不同索赔类型之间的相依性。针对上述模型,论文构建了EM算法进行参数估计。最后,论文基于实际车险数据,比较了上述模型的拟合和预测效果,验证了多维零膨胀栅栏模型的优良性。文章结论为车险的费率厘定提供了重要依据。

(供稿审核人:于文广)





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